Artikel mit dem Tag "Simulation"



24. Oktober 2020
Simulationen und Markow-Prozesse kombiniert. Vereinfacht kann ein Markow-Prozess so zusammengefasst werden: Bei der Markow Kette handelt sich um einen zufallsbedingten Prozess, aus welcher Vorhersagen auf Basis von Beobachtungen aus der Vergangenheit mittels einer Übergangsmatrix hergeleitet werden

29. September 2020
Auch wenn wir bei MC FLO den Fokus auf Excel als Modellierungswerkzeug legen, lohnt sich der Blick auf andere Instrumente, welche sowohl vom Modellkonzept als auch in Bezug auf die Simulation andere Wege einschlagen. Wie Analytica von Lumina.

23. August 2020
Der Bayessche Wahrscheinlichkeitsbegriff greift auf «subjektive» Einschätzungen (Glauben, oder «beliefs») zurück. Bei Monte-Carlo Simulationen werden sowohl der frequentistische als auch der Bayessche Wahrscheinlichkeitsbegriff kombiniert. Durch die Simulation wird das subjektive «Bauchgefühl» auf einer objektiv nachvollziehbaren Grundlage gestellt. Mit jeder neuen Erfahrung des Managements wird das (erweiterte) subjektive Bauchgefühl rationalisiert und einer Kontrolle unterzogen.

22. Juni 2020
Bei der Portfoliobildung von Investitionen sind im Regelfall Nebenbedingungen zu berücksichtigen, etwa die verfügbaren Mitarbeiter oder finanzielle Beschränkungen, welche durch das Budget vorgegeben sind. Wir zeigen auf, wie ein Portfolio aus Investitionen in Projekten zusammensetzen ist, welches das Verhältnis aus erwartetem Free Cash Flow zur Standardabweichung maximiert und dabei ein Investitionsdach mit 90% Sicherheit nicht überschreitet.

13. April 2020
Ausgangslage von Risk-Sharing Modellen bildet das quantitative Risikokonzept, welches positive und negative Abweichungen vom Erwartungswert als Risiko qualifiziert. Soll das Risiko für den Halter reduziert werden, kann dies durch Abtretung der Risiken mittels Vertrag an einen Dritten erfolgen. Risk-Sharing Modelle verzerren keine Erwartungswerte und können zu einer Mitigation der Folgen in Krisenzeiten führen. Dies bedingt aber, dass Unternehmen in guten Zeiten Gewinne abtreten müssten.

23. März 2020
Anbei eine graphische Darstellung der Ausbreitung von Infektionen anhand von MC FLO für Excel. So wird auch "System Dynamics" verständlich.

11. März 2020
Die Verwendung von Korrelationen bei der Simulation ist essentiell. In diesem Exkurs vertiefen wir das Thema anhand von Copulas und zeigen anhand der Finanz - Bankenkrise (2008) auf, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Ganz nach dem Motto: "All models are wrong, but some are useful".

20. Januar 2020
Das quantitative Portfoliomanagement ist als fester Bestandteil der Unternehmenssteuerung aufzunehmen, da es den Unternehmenswert steigert.

17. Dezember 2019
"Pläne, die auf durchschnittliche Annahmen beruhen, sind im Durchschnitt falsch." (aus Sam Savage: "The Flaw of Averages") Mehr können wir nicht hinzufügen. Mit einem Videobeispiel in Excel zeigen wir Ihnen warum.

04. Oktober 2019
Monte-Carlo Simulationen sind in der Lage, die in der Zukunft herrschende Unsicherheit einzuzäunen und diese für die Planung nutzbar zu machen.

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