Wiener Modell (Geometrisch Brownsche Bewegung)

 

Public Shared Function FLOsimula_TemporalS_WPmodel(
        Start As Double,
        Drift As Double,

        Mu as Double, 
        StDeviation As Double,
        UseBefore As Integer,
        Variable_name As String,
        Optional Number As Integer = 0)

 

Der Wiener Prozess ist ein zeitstetiger stochastischer Prozess, der normalverteilte, unabhängige Zuwächse hat. Um Nichtnegativität sicherzustellen, wird in MC FLO die geometrisch Brownsche Bewegung mit einer Steigung verwendet. Der Anfangswert wird mit Start festgelegt. Der Parameter Mu legt fest, ob die Zeitreihe wachsend (Mu > 0) oder fallend (Mu < 0) ist. Der Parameter Drift legt die Volatilität fest. Ist dieser 0, dann ist der Prozess nicht zufällig. 

 

Für die nächste Iteration kann bestimmt werden, ob das Resultat der Vorperiode (UserBefore = 1) als neue Ausgangslage (Start) herangezogen wird.

 

Beispiel: =FLOsimula_TemporalS_WPmodel(A1;B1;C1;D1;"WPmodel"), mit A1 = 100, B1 = 0.01, C1 = 0 und D1 = 0

Weitergehende Erläuterungen finden sich im folgenden Blogbeitrag.