AR (1) Modell

 

Public Shared Function FLOsimula_TemporalS_ARmodel(
        Start As Double,
        Weight As Double,
        StDeviation As Double,
        UseBefore As Integer,
        Variable_name As String,
        Optional Number As Integer = 0)

 

Das AR(1) Modell gehört zur Familie der ARMA Modelle, welche lineare, zeitdiskrete Modelle für stochastische Prozesse abbilden. Der Verlauf setzt sich aus einer Konstanten (Start), einem Rauschterm (normalverteilt mit Mittelwert 0 und Standardabweichung StDeviation) und einem Gewicht (Weight) der Vorperiode zusammen. Für die nächste Iteration kann bestimmt werden, ob das Resultat der Vorperiode (UserBefore = 1) als neue Ausgangslage (Start) herangezogen wird. 

 

Beispiel: =FLOsimula_TemporalS_ARmodel(A1;B1;C1;D1;"ARModell"), mit A1 = 0, B1 = 0.9, C1 = 1 und D1 = 0

Anmerkung: Das AR Modell ist dann von Relevanz, wenn der zu erwartende Wert in der nächsten Periode direkt vom Endzustand der vorherigen (jetzigen) Periode abhängt.

 

Weitergehende Erläuterungen finden sich im folgenden Blogbeitrag.