Artikel mit dem Tag "Monte-Carlo"



22. Juni 2020
Bei der Portfoliobildung von Investitionen sind im Regelfall Nebenbedingungen zu berücksichtigen, etwa die verfügbaren Mitarbeiter oder finanzielle Beschränkungen, welche durch das Budget vorgegeben sind. Wir zeigen auf, wie ein Portfolio aus Investitionen in Projekten zusammensetzen ist, welches das Verhältnis aus erwartetem Free Cash Flow zur Standardabweichung maximiert und dabei ein Investitionsdach mit 90% Sicherheit nicht überschreitet.

13. April 2020
Ausgangslage von Risk-Sharing Modellen bildet das quantitative Risikokonzept, welches positive und negative Abweichungen vom Erwartungswert als Risiko qualifiziert. Soll das Risiko für den Halter reduziert werden, kann dies durch Abtretung der Risiken mittels Vertrag an einen Dritten erfolgen. Risk-Sharing Modelle verzerren keine Erwartungswerte und können zu einer Mitigation der Folgen in Krisenzeiten führen. Dies bedingt aber, dass Unternehmen in guten Zeiten Gewinne abtreten müssten.

23. März 2020
Anbei eine graphische Darstellung der Ausbreitung von Infektionen anhand von MC FLO für Excel. So wird auch "System Dynamics" verständlich.

11. März 2020
Die Verwendung von Korrelationen bei der Simulation ist essentiell. In diesem Exkurs vertiefen wir das Thema anhand von Copulas und zeigen anhand der Finanz - Bankenkrise (2008) auf, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Ganz nach dem Motto: "All models are wrong, but some are useful".

10. Juni 2019
Es gibt wohl wenige Paradedisziplinen, bei denen Simulationen so eindrucksvoll eingesetzt werden können, wie bei der Projektplanung. Sehen Sie hier, welche Möglichkeiten Ihnen die Monte-Carlo Simulation bietet.

26. Mai 2019
Der Value-at-Risk ist heute ein Standardinstrument der Risikomessung. Mit verschiedenen Zeitreihen stellen wir Ihnen den Ansatz aus unterschiedlichen Blickwinkeln dar.

02. März 2019
Die integrierte Planung als funktionales Zusammenspiel von Ergebnisrechnung, der Bilanz und der Cash-Flow Rechnung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit Simulationen heben Sie die Planung auf eine neue Dimension.

29. Januar 2019
Die Darstellung der Risiken mittels einer Risikomatrix ist ein riskantes Unterfangen. Abhängigkeiten (Korrelationen) werden hierbei zu wenig berücksichtigt. Mit Simulationen können Sie hingegen der Risikomatrix neues Leben einhauchen.

17. Januar 2019
Im praktischen Kontext werden Monte-Carlo Simulationen oftmals mit einer Erhöhung der Komplexität assoziiert und daher bei der Planung nicht berücksichtigt. Wir finden, dass Instrumente wie Monte-Carlo Simulationen die Komplexität weder erhöhen noch reduzieren können. Ein Beispiel aus der Informatik erklärt warum.

05. Januar 2019
Bei der traditionellen Investitionsberechnung ermitteln Sie einen «Punkt» als Barwert, einen der vielen möglichen Zustände. Ist dieser Barwert positiv, sollten Sie die Investition durchführen. Aber wissen Sie, wie gut Sie jeweils lagen? Und haben Sie sich nicht auch mal gefragt, warum es am Ende doch ganz anders gekommen ist, als Sie es sich vorher erhofft hatten? Mit Simulationen machen Sie eine umfassende Betrachtung und können so bessere Entscheidungen treffen.

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