Artikel mit dem Tag "Value-at-risk"



28. Januar 2019
Die Darstellung der Risiken mittels einer Risikomatrix ist ein riskantes Unterfangen. Abhängigkeiten (Korrelationen) werden hierbei zu wenig berücksichtigt. Mit Simulationen können Sie hingegen der Risikomatrix neues Leben einhauchen.
02. Januar 2019
Im Finanzmarktbereich haben sich in den letzten Jahren verschiedene Lageparameter etabliert. Das bekannteste dürfte der Value-at-Risk sein, welcher auch als Planungsinstrument herangezogen werden kann.
19. September 2017
In der Praxis werden zukünftige Ereignisse - etwa zur Bestimmung des Value-at-Risk - anhand der Wurzel-T Regel bestimmt. Mit Simulationen können Sie aber darauf verzichten. Sie sollten es auch. So oder so.