22. Juni 2020

Bei der Portfoliobildung von Investitionen sind im Regelfall Nebenbedingungen zu berücksichtigen, etwa die verfügbaren Mitarbeiter oder finanzielle Beschränkungen, welche durch das Budget vorgegeben sind. Wir zeigen auf, wie ein Portfolio aus Investitionen in Projekten zusammensetzen ist, welches das Verhältnis aus erwartetem Free Cash Flow zur Standardabweichung maximiert und dabei ein Investitionsdach mit 90% Sicherheit nicht überschreitet.

20. Januar 2020

Das quantitative Portfoliomanagement ist als fester Bestandteil der Unternehmenssteuerung aufzunehmen, da es den Unternehmenswert steigert.

29. Januar 2019

Die Darstellung der Risiken mittels einer Risikomatrix ist ein riskantes Unterfangen. Abhängigkeiten (Korrelationen) werden hierbei zu wenig berücksichtigt. Mit Simulationen können Sie hingegen der Risikomatrix neues Leben einhauchen.