Zeitreihen sind bei einer Simulation mit Augenmerk zu handhaben. Anhand der geometrischen brownschen Bewegung zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Abbildung mit MC FLO.
In der Praxis werden zukünftige Ereignisse - etwa zur Bestimmung des Value-at-Risk - anhand der Wurzel-T Regel bestimmt. Mit Simulationen können Sie aber darauf verzichten. Sie sollten es auch. So oder so.